Провести тест Рамсея,
Считаем VIF. Здесь всего 2 регрессора, поэтому VIF всего один
Estimation Command:M C OILEquation:
= C(1) + C(2)*OIL
Substituted Coefficients:
= 12.80018758 + 0.3457604628*OIL
провести тесты на автокорреляцию остатков регрессии, при необходимости
Самый простой тест - Бокса-Пирса
Тест показывает отсутствие автокорреляции
Тест Breusch-Pagan-Godfrey (LM) также не показывает автокорреляции
Коррекция автокорреляции и мультиколлинеарности не требуется, так как их нет.
Тем не менее, можно использовать стандартные средства Eviews для коррекции. Например, поправки Newey-West. Они также позволят избавиться от гетероскедастичности.
|
Dependent Variable: STOCK | ||||
|
Method: Least Squares | ||||
|
Date: 12/27/08 Time: 23:57 | ||||
|
Sample: 1994 2007 | ||||
|
Included observations: 14 | ||||
|
Newey-West HAC Standard Errors & Covariance (lag truncation=2) | ||||
|
Variable |
Coefficient |
Std. Error |
t-Statistic |
Prob. |
|
C |
-64.25141 |
17.19334 |
-3.736994 |
0.0033 |
|
M |
2.121065 |
1.068430 |
1.985217 |
0.0726 |
|
OIL |
1.208574 |
0.428951 |
2.817511 |
0.0167 |
|
R-squared |
0.843461 |
Mean dependent var |
31.62247 | |
|
Adjusted R-squared |
0.814999 |
S.D. dependent var |
30.52121 | |
|
S.E. of regression |
13.12769 |
Akaike info criterion |
8.174734 | |
|
Sum squared resid |
1895.698 |
Schwarz criterion |
8.311674 | |
|
Log likelihood |
-54.22313 |
F-statistic |
29.63503 | |
|
Durbin-Watson stat |
1.683804 |
Prob(F-statistic) |
0.000037 | |
нефтяной фондовый рынок денежный
Видим, что качественно результаты не изменились : знаки, соотношние коэффициентов по модулю, их значимость остались теми же.
Провести тесты на гетероскедастичность остатков регрессии, при необходимости провести коррекцию,
Делаем тест White
|
Heteroskedasticity Test: White | ||||
|
F-statistic |
0.312788 |
Prob. F(2,11) |
0.7377 | |
|
Obs*R-squared |
0.753344 |
Prob. Chi-Square(2) |
0.6861 | |
|
Scaled explained SS |
0.285997 |
Prob. Chi-Square(2) |
0.8668 | |
|
Test Equation: | ||||
|
Dependent Variable: RESID^2 | ||||
|
Method: Least Squares | ||||
|
Date: 12/22/08 Time: 11:38 | ||||
|
Sample: 1994 2007 | ||||
|
Included observations: 14 | ||||
|
Variable |
Coefficient |
Std. Error |
t-Statistic |
Prob. |
|
C |
215.1137 |
116.0538 |
1.853570 |
0.0908 |
|
M^2 |
-0.234352 |
0.302622 |
-0.774406 |
0.4550 |
|
OIL^2 |
0.052258 |
0.085459 |
0.611497 |
0.5533 |
|
R-squared |
0.053810 |
Mean dependent var |
135.4070 | |
|
Adjusted R-squared |
-0.118224 |
S.D. dependent var |
155.8360 | |
|
S.E. of regression |
164.7905 |
Akaike info criterion |
13.23464 | |
|
Sum squared resid |
298715.0 |
Schwarz criterion |
13.37158 | |
|
Log likelihood |
-89.64246 |
Hannan-Quinn criter. |
13.22196 | |
|
F-statistic |
0.312788 |
Durbin-Watson stat |
2.456647 | |
|
Prob(F-statistic) |
0.737701 | |||
Другое по экономике
Система финансов города на примере г. Сочи
1)
Полное наименование организации: АДМИНИСТРАЦИЯ г. СОЧИ
Адрес:
Краснодарский край, г. Сочи, Советская ул., 26 Почтовый адрес: 354000 Номер
телефона: (8-8622) 64-22-51
Факс:
(8-8622) 64-22-51
)
Тип организации: Орган местн ...