Изучение размера вариации признаков на основе метода группировок
(7)
дней ≈ 4 дня
Дисперсия или средний квадрат отклонений представляет собой среднюю арифметическую величину из квадратов отклонений каждой варианты от их средней величины. Взвешанная диспервия определяется по формуле (8):
(8)
Среднее квадратическое отклонение - это обобщающая характеристика размеров вариации в совокупности. Оно показывает, на сколько в среднем отклоняются конкретные варианты от их среднего значения. Взвешанное среднее квадратическое отклонение определяется по формуле (9):
(9)
Чем меньше значение дисперсии и среднего квадратического отклонения, тем однороднее (количественно) совокупность и тем более типичной будет средняя величина для данной совокупности.
Коэффициент вариации представляет собой процентное отношение среднего квадратического отклонения к средней арифметической. Он определяется по формуле (10):
(10)
По данному показателю судят о колеблемости признака и считается, что если его значение не превышает 33%, то изучаемая совокупность является количественно-однородной и средняя величина, рассчитанная для этой совокупности, является типичной, т.е. характерной.
На основе проделанных вычислений можно сделать следующий вывод. Так как коэффициент вариации равен 33,6%, то изучаемая совокупность является относительно-разнородной, и среднее число невыходов на работу не является типичной, характерной величиной для данной совокупности.
Таким образом, основным способом обобщения и сжатия статистической информации является группировка данных или построение ряда распределения.
Для предприятия ОАО «ЛЗПМ» мы группировали данные по различным варьирующим признакам, а затем на основе группировки рассчитывали конкретные показатели, характерные для всей изучаемой совокупности.
Другое по экономике
Риски в планировании
В первые десятилетия современного управления проектами
основное внимание было уделено планированию и контролю проекта. Но
повторяющиеся неудачи в достижении целей проекта, связанные с неучтенными
рисками, привели к пониманию необходимо ...